Short-Term Calendar Spreads con Weekly Options

1. Scopo della lezione

Questa lezione insegna la costruzione e la gestione operativa di short-term calendar spreads utilizzando opzioni weekly.

L’obiettivo operativo è sfruttare il rapido decadimento temporale della gamba venduta a breve scadenza, mantenendo una gamba lunga su una scadenza più lontana. La lezione enfatizza che questa struttura non deve essere trattata primariamente come una scommessa direzionale, ma come una strategia basata su time decay, gestione rapida e aggiustamenti disciplinati.

Il modulo serve ad addestrare un agente AI a:
– costruire calendar spread di breve termine su sottostanti con opzioni weekly;
– comprendere perché il decadimento temporale accelera vicino alla scadenza;
– gestire la posizione entro un orizzonte di 1-2 settimane o meno;
– effettuare roll forward della gamba short weekly;
– aggiungere calendar spread successivi per allargare il range di profitto;
– evitare esitazioni negli aggiustamenti quando il prezzo raggiunge i breakeven di scadenza.