1. Scopo della lezione
Questa lezione insegna come strutturare una strategia in opzioni intorno a una trimestrale aziendale, sfruttando non il movimento effettivo del titolo dopo l’uscita degli earnings, ma il comportamento delle opzioni prima dell’evento.
L’idea operativa centrale è costruire un double calendar trade:
- vendere opzioni con scadenza prima degli earnings;
- comprare opzioni sugli stessi strike con scadenza dopo gli earnings;
- beneficiare del fatto che le opzioni corte pre-earnings perdono valore rapidamente avvicinandosi alla scadenza;
- mantenere valore sulle opzioni lunghe post-earnings perché incorporano ancora il rischio di movimento legato alla trimestrale.
La strategia è pensata per titoli che hanno un evento earnings imminente e per i quali il mercato delle opzioni tende ad aumentare o mantenere elevata la volatilità implicita sulle scadenze successive all’annuncio.
- 1. Scopo della lezione
- 2. Concetti chiave
- 3. Definizioni operative
- 4. Regole pratiche
- 5. Processo operativo step-by-step
- 6. Esempi e casi pratici
- 7. Errori da evitare
- 8. Collegamento con lezioni precedenti/future
- 9. Sintesi operativa (formato Eleva AI)
- 10. Checklist finale
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