1. Scopo della lezione
Questa lezione introduce lo studio di strategie in opzioni su eventi di earnings release utilizzando la relazione tra opzioni front-month e back-month.
L’obiettivo operativo è identificare titoli in cui, nei giorni precedenti alla pubblicazione degli utili, la volatilità implicita delle opzioni a scadenza più vicina aumenta più della volatilità implicita delle scadenze successive. Questa configurazione crea uno skew orizzontale positivo e può essere sfruttata attraverso strutture tipo calendar spread, con l’idea di beneficiare del volatility crush post-earnings più pronunciato sulle opzioni front-month.
La lezione non fornisce una strategia completa di ingresso, strike selection, uscita o gestione del rischio, ma definisce la logica di selezione dei sottostanti e il razionale della volatilità.
- 1. Scopo della lezione
- 2. Concetti chiave
- 3. Definizioni operative
- 4. Regole pratiche
- 5. Processo operativo step-by-step
- 6. Esempi e casi pratici
- 7. Errori da evitare
- 8. Collegamento con lezioni precedenti/future
- 9. Sintesi operativa (formato Eleva AI)
- 10. Checklist finale
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