1. Scopo della lezione
Questa lezione insegna come strutturare una strategia in opzioni per sfruttare un movimento direzionale atteso nei giorni precedenti a una trimestrale, riducendo l’esposizione negativa rispetto all’acquisto diretto delle azioni.
Il caso operativo analizzato riguarda Tesla prima della pubblicazione degli earnings del primo trimestre, prevista dopo la chiusura del mercato del 29 aprile. L’idea di trading nasce dall’osservazione che, in alcuni periodi precedenti, Tesla tendeva a salire nella settimana degli earnings, probabilmente per effetto di rumor o aspettative sul report.
La strategia utilizzata è un diagonal call spread costruito con:
- vendita di call con scadenza prima degli earnings;
- acquisto di call con scadenza dopo gli earnings;
- incasso netto iniziale positivo;
- potenziale upside se il titolo sale dopo la scadenza della call venduta.
L’obiettivo operativo è creare una posizione con rischio contenuto, cash flow positivo e possibilità di profitto elevato se la tesi direzionale si realizza.
- 1. Scopo della lezione
- 2. Concetti chiave
- 3. Definizioni operative
- 4. Regole pratiche
- 5. Processo operativo step-by-step
- 6. Esempi e casi pratici
- 7. Errori da evitare
- 8. Collegamento con lezioni precedenti/future
- 9. Sintesi operativa (formato Eleva AI)
- 10. Checklist finale
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