1. Scopo della lezione
Questa lezione insegna come sfruttare l’aumento atteso di volatilità implicita prima di una pubblicazione degli utili tramite una strategia in opzioni chiamata double calendar spread.
L’obiettivo operativo non è mantenere la posizione durante l’annuncio degli earnings, né prevedere se il titolo salirà o scenderà dopo la comunicazione. La logica è diversa: entrare prima dell’evento, beneficiare del progressivo aumento di valore delle opzioni che scadono dopo gli earnings, e uscire prima della pubblicazione dei risultati.
La strategia permette quindi di:
- sfruttare l’anticipazione del movimento post-earnings;
- evitare l’esposizione diretta al gap immediatamente successivo agli utili;
- costruire una posizione con rischio definito pari al debito netto pagato;
- non dover scegliere una direzione precisa del movimento del titolo;
- monetizzare la differenza di prezzo tra opzioni che scadono prima degli earnings e opzioni che scadono dopo gli earnings.
- 1. Scopo della lezione
- 2. Concetti chiave
- 3. Definizioni operative
- 4. Regole pratiche
- 5. Processo operativo step-by-step
- 6. Esempi e casi pratici
- 7. Errori da evitare
- 8. Collegamento con lezioni precedenti/future
- 9. Sintesi operativa (formato Eleva AI)
- 10. Checklist finale
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