1. Scopo della lezione
Questa lezione insegna a un agente AI di trading opzioni perché acquistare uno straddle long immediatamente prima degli earnings può essere una scelta pericolosa, anche quando il sottostante si muove nella direzione prevista da una delle due opzioni.
Il modulo mostra come il principale rischio non sia solo la direzione del prezzo, ma la variazione della volatilità implicita. Prima di un evento atteso, come una trimestrale, il mercato tende a gonfiare i premi delle opzioni; dopo l’evento, tali premi possono comprimersi rapidamente tramite il cosiddetto volatility crush.
Operativamente, la lezione insegna a:
- comprendere la struttura di uno straddle long;
- riconoscere perché uno straddle long pre-earnings può perdere valore anche se il sottostante si muove;
- interpretare il ruolo della volatilità implicita nel prezzo delle opzioni;
- trasformare una falsa convinzione del mercato in opportunità usando una struttura opposta e protetta: l’iron butterfly;
- distinguere tra vendita nuda di straddle e vendita protetta con wings.
- 1. Scopo della lezione
- 2. Concetti chiave
- 3. Definizioni operative
- 4. Regole pratiche
- 5. Processo operativo step-by-step
- 6. Esempi e casi pratici
- 7. Errori da evitare
- 8. Collegamento con lezioni precedenti/future
- 9. Sintesi operativa (formato Eleva AI)
- 10. Checklist finale
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