1. Scopo della lezione
Questa lezione insegna come usare una strategia in opzioni basata sulla vendita simultanea di una call e di una put, definita nella lezione come short strangle, per generare reddito mentre si detengono azioni acquistate a prezzi più alti e attualmente in perdita non realizzata.
L’obiettivo operativo è trasformare una posizione azionaria underwater in una posizione capace di produrre premio mentre il trader attende il recupero del titolo o dell’ETF.
La strategia è applicata a un caso su SPY, ETF che replica l’S&P 500, dopo il crollo del 2020. Il principio è trasferibile a titoli o ETF liquidi con opzioni sufficientemente liquide.
La logica centrale è:
- il trader possiede già 100 azioni o quote;
- il prezzo è sceso molto sotto il prezzo di carico;
- il trader sarebbe disposto a vendere le azioni in profitto se il prezzo tornasse sopra il prezzo di ingresso;
- il trader vende una call sopra il prezzo corrente, in area di uscita desiderata;
- il trader vende una put sotto il prezzo corrente, in area dove sarebbe disposto ad acquistare altre azioni;
- incassa un premio immediato;
- se il mercato resta in un intervallo ampio, le opzioni possono scadere senza valore e il trader mantiene il premio;
- se il mercato sale abbastanza, le azioni vengono cedute tramite esercizio della call, ma con profitto incrementato dal premio;
- se il mercato scende molto, il trader può essere obbligato ad acquistare ulteriori azioni al prezzo strike della put.
- 1. Scopo della lezione
- 2. Concetti chiave
- 3. Definizioni operative
- 4. Regole pratiche
- 5. Processo operativo step-by-step
- 6. Esempi e casi pratici
- 7. Errori da evitare
- 8. Collegamento con lezioni precedenti/future
- 9. Sintesi operativa (formato Eleva AI)
- 10. Checklist finale
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