1. Scopo della lezione
Questa lezione insegna una strategia in opzioni semplice da comprendere ed eseguire: acquistare uno straddle at-the-money su azioni selezionate nella settimana o nelle due settimane precedenti la pubblicazione degli utili trimestrali, con l’obiettivo di beneficiare dell’aumento della volatilità implicita prima dell’evento.
Operativamente, la strategia non punta a prevedere la direzione del titolo. Punta invece a sfruttare due elementi:
- il possibile movimento del sottostante prima degli earnings;
- l’aumento del premio temporale e della volatilità implicita nelle opzioni man mano che ci si avvicina alla comunicazione degli utili.
La regola centrale della strategia è uscire prima della pubblicazione degli earnings. Non bisogna mantenere la posizione durante l’annuncio.
- 1. Scopo della lezione
- 2. Concetti chiave
- 3. Definizioni operative
- 4. Regole pratiche
- 5. Processo operativo step-by-step
- 6. Esempi e casi pratici
- 7. Errori da evitare
- 8. Collegamento con lezioni precedenti/future
- 9. Sintesi operativa (formato Eleva AI)
- 10. Checklist finale
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