Put Credit Spread 10 Delta ad Alta Probabilità

1. Scopo della lezione

Questa lezione insegna come costruire e gestire una strategia in opzioni ad alta probabilità basata sulla vendita di un put credit spread con put short circa 10 delta.

L’obiettivo operativo è:

• creare una strategia con probabilità teorica di profitto vicina al 90%;
• incassare premio mensile vendendo opzioni put lontane dal prezzo corrente;
• utilizzare una struttura a rischio definito tramite acquisto simultaneo di una put più bassa;
• ripetere la strategia in modo sistematico solo quando esiste una view rialzista o almeno non ribassista sull’ETF/indice sottostante;
• comprendere che un alto win rate non elimina il rischio di perdite rilevanti nei mesi sfavorevoli.

La strategia illustrata viene applicata a QQQ, ETF che replica il Nasdaq 100, ma la logica è generale per sottostanti liquidi con catena opzioni efficiente.