1. Scopo della lezione
Questa lezione insegna come utilizzare il premio temporale delle opzioni per costruire una strategia capace di generare rendimento quando il sottostante rimane fermo o resta dentro un canale laterale.
Il caso operativo utilizzato è Amazon nel periodo successivo ad agosto 2020, quando il titolo rimase bloccato per mesi in un range approssimativo tra 2.900 e 3.550 dollari. L’obiettivo non è prevedere una forte direzione del prezzo, ma sfruttare il decadimento temporale più rapido delle opzioni a scadenza vicina rispetto a quelle a scadenza più lontana.
La strategia centrale è il calendar spread, chiamato anche time spread: vendita di opzioni con una scadenza più vicina e acquisto simultaneo di opzioni con stessa strike ma scadenza più lontana.
Nel caso mostrato viene costruita una combinazione di:
– calendar spread su call at the money;
– calendar spread su put at the money.
La struttura trae beneficio se, dopo il passare del tempo, il sottostante si trova ancora vicino allo strike iniziale.
- 1. Scopo della lezione
- 2. Concetti chiave
- 3. Definizioni operative
- 4. Regole pratiche
- 5. Processo operativo step-by-step
- 6. Esempi e casi pratici
- 7. Errori da evitare
- 8. Collegamento con lezioni precedenti/future
- 9. Sintesi operativa (formato Eleva AI)
- 10. Checklist finale
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