Estendere il range di profitto di una Iron Butterfly

1. Scopo della lezione

Questa lezione insegna come un trader di opzioni possa aumentare il range di profitto di una strategia income quando il sottostante esce dal range originario.

Il caso operativo riguarda una Iron Butterfly su opzioni indice Russell 2000, RUT, costruita a circa un mese dalla scadenza. La lezione mostra:

• come costruire una Iron Butterfly iniziale;
• come calcolare credito incassato, capitale richiesto e rischio massimo;
• come identificare i breakeven come soglie operative;
• come intervenire quando il mercato si muove verso un lato del range;
• come acquistare una call butterfly di aggiustamento per estendere il range profittevole al rialzo;
• come valutare il risultato finale a scadenza.

Obiettivo operativo: addestrare un agente AI a riconoscere quando una posizione income in opzioni necessita di estensione del range e come applicare un aggiustamento strutturato senza trasformare il trade in una scommessa direzionale non controllata.