1. Scopo della lezione
Questa lezione insegna come individuare, verificare e trasformare in operatività pattern ricorrenti legati a eventi di calendario, con focus su una strategia in opzioni applicata al periodo del Thanksgiving sui QQQ.
L’obiettivo operativo è addestrare un agente AI a:
- cercare anomalie ripetibili intorno a festività di mercato o eventi ricorrenti;
- valutare se il movimento reale del sottostante è sufficiente a giustificare l’acquisto di volatilità;
- invertire un’idea perdente in una struttura opposta potenzialmente profittevole;
- trasformare uno short straddle non sostenibile in una struttura a rischio definito, cioè un iron butterfly;
- validare l’edge tramite backtest pluriennale;
- dimensionare correttamente la posizione considerando drawdown occasionali ma potenzialmente ampi.
La lezione non presenta una strategia generica sulle opzioni, ma un processo: identificare un evento stagionale, formulare un’ipotesi, testarla, invertire la struttura se i dati lo suggeriscono, ridurre il rischio tramite wings e applicare la strategia solo con sizing compatibile con il suo profilo di drawdown.
- 1. Scopo della lezione
- 2. Concetti chiave
- 3. Definizioni operative
- 4. Regole pratiche
- 5. Processo operativo step-by-step
- 6. Esempi e casi pratici
- 7. Errori da evitare
- 8. Collegamento con lezioni precedenti/future
- 9. Sintesi operativa (formato Eleva AI)
- 10. Checklist finale
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