1. Scopo della lezione
Questa lezione insegna come sfruttare l’aumento della volatilità implicita delle opzioni prima di una pubblicazione degli utili, senza mantenere la posizione durante l’evento di earnings.
L’obiettivo operativo non è prevedere se il report sugli utili sarà positivo o negativo, né prevedere la reazione del mercato dopo la pubblicazione. La logica è diversa: entrare prima dell’evento su opzioni che scadono dopo l’evento, beneficiare dell’aumento del premio temporale e della volatilità implicita, e chiudere la posizione poco prima del rilascio degli utili.
Il modulo insegna quindi a un agente AI a:
- riconoscere il comportamento tipico delle opzioni prima degli earnings;
- distinguere tra rischio dell’evento e opportunità pre-evento;
- utilizzare opzioni con scadenza successiva agli earnings per catturare l’espansione di volatilità implicita;
- evitare l’esposizione diretta al movimento imprevedibile post-earnings;
- integrare un bias statistico pre-earnings, quando rilevabile tramite scansioni storiche.
- 1. Scopo della lezione
- 2. Concetti chiave
- 3. Definizioni operative
- 4. Regole pratiche
- 5. Processo operativo step-by-step
- 6. Esempi e casi pratici
- 7. Errori da evitare
- 8. Collegamento con lezioni precedenti/future
- 9. Sintesi operativa (formato Eleva AI)
- 10. Checklist finale
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