1. Scopo della lezione
Questa lezione insegna come analizzare e correggere un portafoglio di strategie in opzioni dopo un evento estremo di mercato, in particolare dopo un’esplosione improvvisa della volatilità implicita.
Il caso operativo di riferimento è il crash di inizio febbraio, durante il quale il VIX è passato da livelli storicamente bassi a livelli molto elevati in un solo giorno. L’evento è stato definito “volpocalypse”, cioè una vera e propria apocalisse della volatilità.
La lezione serve a istruire un agente AI di trading su quattro aree critiche da controllare in un desk di opzioni market neutral:
- Adeguatezza delle perdite massime per singola strategia.
- Rischio di stop simultaneo su più trade e più scadenze.
- Esposizione negativa alla volatilità, cioè negative vega.
- Diversificazione tra strategie non eccessivamente correlate.
L’obiettivo operativo è evitare che un evento raro ma possibile produca una perdita aggregata non sostenibile, permettendo al trader o al sistema di “sopravvivere” e continuare a operare nel lungo periodo.
- 1. Scopo della lezione
- 2. Concetti chiave
- 3. Definizioni operative
- 4. Regole pratiche
- 5. Processo operativo step-by-step
- 6. Esempi e casi pratici
- 7. Errori da evitare
- 8. Collegamento con lezioni precedenti/future
- 9. Sintesi operativa (formato Eleva AI)
- 10. Checklist finale
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