1. Scopo della lezione
Questa lezione insegna a valutare criticamente l’efficacia di una copertura tramite acquisto di put settimanali molto out-of-the-money su indice.
L’obiettivo operativo è evitare che un agente AI assuma automaticamente che una put economica, con scadenza breve e strike distante dal prezzo corrente, sia una buona protezione contro crolli di mercato.
La lezione mostra, tramite un semplice test storico su 62 settimane, che l’acquisto sistematico di put settimanali sul Russell 2000 Index, posizionate al 5% e al 7,5% sotto il mercato, ha prodotto un hedge quasi perfettamente inefficace: una sola settimana profittevole su 62.
Il modulo serve quindi a istruire l’agente AI su tre punti:
- una copertura deve essere verificata con dati storici e non valutata solo intuitivamente;
- le put settimanali out-of-the-money possono scadere senza valore anche durante fasi di forte ribasso;
- ciò che è inefficace come acquisto di protezione può suggerire una possibile opportunità come vendita di premio, purché con rischio definito e non tramite opzioni naked.
- 1. Scopo della lezione
- 2. Concetti chiave
- 3. Definizioni operative
- 4. Regole pratiche
- 5. Processo operativo step-by-step
- 6. Esempi e casi pratici
- 7. Errori da evitare
- 8. Collegamento con lezioni precedenti/future
- 9. Sintesi operativa (formato Eleva AI)
- 10. Checklist finale
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