Put settimanali su breakdown intraday

1. Scopo della lezione

Questa lezione insegna come un trader professionale può usare opzioni settimanali in scadenza nella stessa giornata per esprimere una tesi ribassista intraday su un titolo molto volatile.

Il caso operativo riguarda AMC durante una fase di forte short squeeze. Il trader identifica un possibile movimento di esaurimento rialzista, attende segnali di cambio carattere sotto VWAP, compra put con scadenza giornaliera, monetizza il primo movimento favorevole e poi effettua un roll su put più out-of-the-money usando parte dei profitti già realizzati.

L’obiettivo operativo è:
– ottenere esposizione ribassista senza shortare direttamente le azioni;
– limitare il rischio massimo al premio pagato;
– sfruttare delta e vega durante un’accelerazione ribassista;
– evitare che theta e scadenza giornaliera distruggano il valore dell’opzione;
– trasformare, se possibile, la posizione in una struttura con profitto minimo garantito e ulteriore upside potenziale.