Milking di un trade in opzioni

1. Scopo della lezione

Questa lezione insegna come gestire un trade in opzioni che ha già raggiunto il profit target ufficiale, ma che presenta ancora una struttura favorevole per estrarre ulteriore rendimento senza esporre eccessivamente il profitto già maturato.

La tecnica viene chiamata milking: consiste nel restare nel trade dopo il raggiungimento del target, solo quando il rapporto rischio/rendimento residuo è ancora favorevole e quando un movimento estremo di mercato non compromette oltre una soglia prestabilita il profitto raggiunto.

Operativamente, il modulo serve a istruire un agente AI a:

• non chiudere automaticamente ogni trade in opzioni al target se esistono condizioni oggettive per proseguire;
• proteggere la maggior parte del profitto già ottenuto;
• valutare il rischio residuo tramite scenari di movimento a 2 deviazioni standard;
• decidere se mantenere, aggiustare, ridurre o chiudere la posizione;
• evitare il milking in condizioni di volatilità elevata, eventi macro rilevanti o gamma eccessiva.