Take profit, money management e backtesting

1. Scopo della lezione

Una strategia non è completa con l’ingresso e lo stop loss: servono l’uscita in profitto, la dimensione della posizione e la verifica statistica. Per la strategia sui gap di apertura il desk usa tre tecniche di take profit, un money management con rischio giornaliero tra lo 0,5% e il 2% del capitale, e una formula semplicissima per calcolare il numero di azioni.

In questa lezione impari le tre tecniche di take profit (rapporto rischio/rendimento fisso, supporti e resistenze a sinistra, trailing stop), la formula del numero di azioni con esempi numerici su titoli da 100 e da 10 dollari, il capitale necessario per operare, e le regole di backtesting che valgono per qualsiasi strategia: bacino statistico ampio, 7-10 anni di dati, validità limitata al mercato e al time frame testati, demo per mesi prima del reale.