Core long con opzioni su rimbalzo oversold

1. Scopo della lezione

Questa lezione insegna come strutturare, scalare, gestire e monetizzare una posizione direzionale multi-day tramite opzioni su indici/ETF durante una correzione di mercato molto estesa.

Il caso operativo riguarda un grande trade long costruito su un mercato fortemente ipervenduto, con esposizione principale tramite opzioni call su un basket di indici ed ETF, e gestione dinamica del rischio tramite trading intraday sul sottostante.

Obiettivo operativo del modulo:
– identificare una zona di possibile rimbalzo dopo una correzione del 7-10%;
– costruire una posizione core long con opzioni senza dipendere da un singolo timing perfetto;
– usare il sottostante per coprire delta e volatilità intraday;
– scalare dentro la posizione quando il mercato conferma il supporto;
– scalare fuori quando il rimbalzo perde asimmetria;
– mantenere separati core trade, hedge e cash flow intraday;
– pianificare scenari alternativi, incluso il caso di ulteriore capitolazione.