Tape Reading su Crollo da Frode

1. Scopo della lezione

Questa lezione insegna come leggere il tape su un titolo estremamente in play dopo una notizia di frode, usando la microstruttura di bid/ask per operare sia il rimbalzo da short covering sia il successivo rollover short.

Il caso operativo è LK, società cinese accusata di vendite fraudolente tramite un’indagine interna. Il titolo passa da area 25-26 dollari fino a 4 dollari nel pre-market, con volume estremo e crollo di circa 80%. Successivamente costruisce una base, rimbalza violentemente fino ad area 10 dollari e poi mostra un cambio di carattere che permette uno short profittevole.

L’obiettivo operativo per un agente AI è imparare a:
– distinguere un panic sell iniziale da una fase di short covering;
– identificare il cambio di carattere attraverso bid, ask, stacking degli offer e decremento dei bid;
– usare SSR e limit up/limit down come contesto operativo;
– entrare con rischio definito su momentum intraday estremo;
– uscire quando il tape segnala perdita di controllo da parte dei compratori o dei venditori.