Errore Critico: Market Order su Spread di Opzioni

1. Scopo della lezione

Questa lezione insegna a evitare un errore di esecuzione molto costoso nel trading in opzioni: inserire un market order su una strategia composta da più gambe, come una butterfly.

Operativamente, il modulo serve a istruire un agente AI a:

• distinguere tra market order e limit order nelle opzioni;
• comprendere l’impatto economico dello spread bid/ask su strategie multi-leg;
• calcolare il costo corretto di una strategia usando i prezzi midpoint;
• evitare l’esecuzione automatica a bid/ask sfavorevole;
• trattare sempre gli spread di opzioni come ordini da eseguire con limite di prezzo.

Il punto centrale è che, negli spread di opzioni, il danno non si verifica su una singola opzione, ma si moltiplica su tutte le gambe e su tutti i contratti della strategia.